Utilizzando Valuta Correlazioni a vostro vantaggio di essere un commerciante efficace, capire la vostra sensibilità interi portafogli alla volatilità del mercato è importante. Ciò è particolarmente vero quando forex trading. Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, nessuna singola coppia scambia completamente indipendente dagli altri. Una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione complessiva portafogli. (Per una guida a tutte le cose forex, controllare la nostra Investopedia Caratteristiche Speciali:. Forex) Definizione di correlazione La ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere: se si stesse commerciali della sterlina inglese nei confronti dello yen giapponese (coppia GBPJPY), per esempio, in realtà si sta operando un derivato delle coppie GBPUSD e USDJPY quindi, GBPJPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute. Tuttavia, l'interdipendenza tra valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono a coppie. Mentre alcune coppie di valute si muoveranno in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è sostanzialmente il risultato di forze più complessi. Correlazione, nel mondo finanziario, è la misura statistica della relazione tra due titoli. Il coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e 1. Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 implica le due coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero indica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale. Lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, consente di guardare le seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute nel corso del mese di febbraio 2010. La tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio (un mese) EURUSD e GBPUSD ha avuto una forte correlazione positiva di 0,95. Ciò implica che quando il rally EURUSD, la coppia GBPUSD ha anche mobilitate 95 del tempo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole (0,66), ma nel lungo periodo (1 anno) le due coppie di valute hanno ancora una forte correlazione. Per contro, l'EURUSD e USDCHF avevano una correlazione quasi perfetta negativo di -1,00. Ciò implica che il 100 del tempo, quando l'EURUSD radunato, USDCHF ha venduto fuori. Questa relazione vale anche vero per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente stabili. Tuttavia correlazioni non rimangono sempre stabile. Prendere USDCAD e USDCHF, per esempio. Con un coefficiente di 0,95, che avevano una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Banca del Canada. (Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo Interest Rate Parity al commercio Forex.) Le correlazioni cambiano E 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, il che rende a seguito del cambiamento di correlazioni ancora più importante. Il sentimento e fattori economici globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera. Forti correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute. Ecco perché dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è molto importante. Questo fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto di sei mesi media tra le due coppie di valute, che tende ad essere più precisi. Le correlazioni cambiamento per una serie di motivi, il più comune dei quali comprendono politiche divergenti monetarie, una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come i fattori economici e politici particolari. Ecco una tabella che mostra le correlazioni trailing sei mesi che condivide EURUSD con altre coppie: Calcolo Correlazioni Yourself Il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli. Questo può sembrare difficile, ma la sua realtà abbastanza semplice. Per calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel. Molti pacchetti grafici (anche alcuni tra quelli liberi) consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel. In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è CORRELAZIONE (serie 1, serie 2). Il di un anno, a sei, tre e un mese letture finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze in correlazione col passare del tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si desidera analizzare. Ecco il processo di correlazione calcolo rivisto passo per passo: 1. Ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBPUSD e USDJPY 2. Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie. Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3. Nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE (4. Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5. Digitare comma 6. Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7. Chiudere la formula in modo che appaia come CORRELAZIONE (A1:. A50, B1: B50) 8. il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra le due coppie di valute anche se il cambiamento correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri di ogni giorno, aggiornando una volta ogni poche settimane o almeno una volta al mese è generalmente una buona idea. Come si usa per gestire l'esposizione Ora che sapete come calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli a proprio vantaggio. In primo luogo, può aiutare a evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzioni opposte quasi il 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EURUSD e lunga USDCHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando l'EURUSD rally, USDCHF subirà un selloff. D'altra parte, tiene lungo EURUSD e lunga AUDUSD o NZDUSD è simile al raddoppio sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti. (Per saperne di più nel Forex: Guadando nel mercato di valuta.) La diversificazione è un altro fattore da considerare. Dal momento che la correlazione EURUSD e AUDUSD è tradizionalmente non 100 positivo, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione nucleo direzionale. Ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EURUSD, può acquistare un lotto di EURUSD e uno sacco di AUDUSD. La non perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso. Inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, per cui in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano possono essere meno colpite rispetto al Euro. o vice versa. Un trader può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio. Consente di considerare l'EURUSD e USDCHF, ancora una volta. Hanno una correlazione quasi perfetta negativo, ma il valore di un movimento pip nel EURUSD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USDCHF è 9.24 per lo stesso numero di unità. Questo implica operatori possono usare USDCHF per coprire l'esposizione EURUSD. Ecco come la copertura avrebbe funzionato: dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve sacco EURUSD di 100.000 unità e una breve sacco USDCHF di 100.000 unità. Quando l'EURUSD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione. Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte al EURUSD, la posizione USDCHF breve sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92.40. Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in -7,60 invece di -100. Naturalmente, questo significa anche siepe profitti più piccoli in caso di un forte EURUSD sell-off. ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso. Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading. Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare, siepe o raddoppiare i profitti. The Bottom Line Per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione. Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere opposti. Imparare a conoscere la correlazione moneta aiuta gli operatori a gestire i loro portafogli in modo più appropriato. Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. (Per ulteriori informazioni, controllare il nostro Forex tutorial.) Un titolo con un prezzo che dipende o derivato da una o più attività sottostanti. Le leggi antitrust si applicano praticamente a tutti i settori e ad ogni livello di attività, tra cui la produzione, il trasporto. Quando un titoli company039s sono elencati su più di un cambio al fine di aggiungere liquidità alle azioni e permettendo. La tassa di pollo è una tariffa su autocarri leggeri effettuate al di fuori degli Stati Uniti il salario massimo A è un limite massimo imposto alla quantità di reddito che un lavoratore può guadagnare in un determinato periodo di time. Hedge e strategia di correlazione Iscritto ott 2006 Status: Utente Messaggi 2.269 Going Home Trading metodo È possibile saltare le prime 99 pagine di questa discussione, come abbiamo cambiato nel corso del tempo, affinando le nostre entrate e le uscite, e lo sviluppo di un metodo molto migliore. Potrai iniziare a leggere a pagina 100 (o anche le pagine 95-96 se volete un po 'di fondo), che è qui. Ci sono 5 semplici passi per il nuovo tornare a casa Trading Methodquot. precedentemente noto come la modalità di copertura e correlazione. Siamo ancora in copertura e di correlare, solo che il nome del nuovo aiuterà a visualizzare ciò che si vogliono realizzare in questo sistema di trading, e abbiamo modificato le nostre entrate e le uscite dopo un lungo periodo di pratica. La maggior parte delle coppie che sono correlati positivamente sopra 75 quotlive sotto la linea 20-25 differenza sul nostro un indicatore che usiamo (vedi belowthanks a SMJones per lo sviluppo di esso). Questa è la loro casa. A volte si recherà un po 'lontano da casa (come fino a 50) e, occasionalmente, faranno un lungo viaggio (oltre 80). Ma, naturalmente, non c'è nessun posto come a casa in modo che alla fine tornano a meno di 20 anni, dove vivono la maggior parte del tempo. Noi Aperte quando le coppie sono via per un viaggio, aiutandoli a tornare a casa, e ci profitto sulla via del ritorno. Ci sono solo 5 passi per la negoziazione con successo questo: 1. Andare al matafentools01-01-correlazione e cliccare sul Correlazione Forex in Strumenti e grafici. Mettere un controllo su tutte le coppie. 2. Scorrere verso il basso per giornaliera e nota ogni coppia con una correlazione positiva di 75 o superiore (attualmente sto controllando 25 coppie, che è molto facile da fare utilizzando l'indicatore di cui sotto). 3. grafici aperti 5M sulla tua piattaforma MT4 per tutte le coppie selezionate nei passaggi precedenti. Collocare le varie coppie indicatore 1.4b stocastico su ciascuno dei grafici. 4. Quando un bar 5M (candela, a prescindere) chiude sopra 80 differenziale vendere la coppia che è alta, acquistare la coppia che è basso. 5. Chiudere a 50, o meno, a seconda della propensione al rischio. Questo metodo particolare, è una strategia a breve termine che si ha in e out rapidamente. 1. Non ci sono tabelle di monitoraggio necessarie. È possibile impostare le diverse coppie stocastici 1b per avvisare l'utente tramite pop-up sul computer, o e-mail al tuo telefono cellulare. 2. Built-in stop-loss. Ciò significa che dal momento che l'uscita a 50 siamo fuori sia con un utile o una perdita, quindi non abbiamo bisogno di mettere le perdite di arresto con i nostri commerci. Noi semplicemente chiudere quando la differenza raggiunge 50. 3. trendsideways incassati in movimento protezione del mercato. Quando c'è molto che sta accadendo la percentuale differenza scende sotto il 20 e noi non fare nulla. 4. Numerose opportunità al commercio per tutta la giornata. È possibile barattare questo metodo in qualsiasi momento del giorno o della notte. Non più prima ora della sessione unica, anche se vi è certamente maggiore attività durante i periodi di sessione. Questo metodo sarebbe senza dubbio lavorare per tempi più lunghi, nonché, e in questa discussione si può sentire liberi di testare le varie scadenze, criteri diversi entryexit, diverso nulla. Sarebbe bene se si dovesse riportare i risultati (anche negoziazione coppie correlato negativamente, se si dispone di una forte costituzione). Ci sono anche EA sviluppati per questo metodo. Dreamliner P. S. Io non riesco a collegare il un indicatore che usiamo, ma se si inizia a leggere a pagina 100 si arriva ad esso. Si chiama quotStochastic diverse coppie 1.4bquot. P. P.S. S. Molte grazie a quotRoundrockquot per lo sviluppo di un EA Sai niente di come i due grafici sono sovrapposti Voglio dire, entrambi i grafici hanno una diversa scala, e devono essere in qualche modo montati insieme, ma non è chiaro come. (Quali sono abbinati i valori delle scale). Ho il sospetto che è fatto sulla base di alcuni valori medi delle parti visibili delle classifiche. Forse mi sbaglio, ma se non, significa che la posizione relativa delle due linee riverniciare. Hai backtest visivamente, o in tempo reale, non so nulla circa il modo in cui sono sovrapposti a tutti. Ho appena scambiato questo live dalla scorsa settimana. L'unica backtesting che ho fatto era quello di esaminare visivamente e notare le correlazioni.
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