Forex Coppia Scambia Cointegrazione Vettore

Cointegrazione-coppie-Trading di responsabilità - Forex, Futures, archivi, e le opzioni di trading non è appropriato per tutti. Vi è un sostanziale rischio di perdita associato a negoziazione questi mercati. Le perdite possono e si verificherà. Nessun sistema o metodologia è stato mai sviluppato in grado di garantire i profitti o garantire l'assenza di perdite. Nessuna rappresentazione o implicazione è effettuata che utilizzando le informazioni contenute in questo sito genererà profitti o garantire l'assenza di perdite. Copyright copia 2011-2014, FXGears WCI WCM L'uso non autorizzato, la copia, la ridistribuzione, la ripubblicazione Andor duplicazione di contenuti FXGears, è totalmente vietata senza previa autorizzazione scritta. Software Forum by SMF copiare il 2014, Simple Machines Tema basato su Reseller copia arbitraggio smftricksStatistical 8211 Trading un paio cointegrato Nel mio ultimo post gekkoquant20121217statistical arbitraggio-test-per-cointegrazione-augmented-Dicky-piena ho dimostrato cointegrazione, una prova di matematica per identificare stazionario le coppie in cui la diffusione, per definizione, devono essere media ritornare. In questo post ho intenzione di mostrare come il commercio un paio cointegrato e continuerà l'analisi Royal Dutch Shell A vs azioni B (sappiamo they8217re cointegrate dal mio ultimo post). Trading un paio cointegrato è dritto in avanti, sappiamo che la media e la varianza della diffusione, sappiamo che questi valori sono costanti. Il punto di ingresso per un ARB stat è quello di guardare semplicemente per una deviazione grande distanza dalla media. Una strategia di base è: se spread (t) gt media Diffusione 2Standard Deviazione quindi andare a breve Se spread (t) lt medio Diffusione 8211 2Standard deviazione poi andare lungo Ci sono molte varianti di questa strategia Moving media mobile deviazione standard (questo sarà esplorato più avanti ): Se spread (t) gt nDay Moving deviazione media 2nDay rotolamento standard quindi andare a breve Se spread (t) lt nDay media mobile deviazione 8211 2nDay rotolamento standard poi lunga attesa per mean reversion: Se spread (t) lt medio Stendere 2Std E spread (t-1) gt medio Stendere 2Std Se spread (t) gt medio diffusione 8211 2Std e la diffusione (t-1) lt medio diffusione 8211 2Std vantaggio è che abbiamo solo il commercio quando vediamo la mean reversion, dove, come gli altri modelli sperano di mean reversion su una grande deviazione dalla media (è la diffusione saltare in aria) Tutte le strategie di cui sopra sembrano per uscire la loro posizione quando lo spread è tornato alla media. Personalmente wouldn8217t commercio una di queste in quanto don8217t specificano una strategia di uscita per i traffici avverse. Vale a dire se vi è uno standard mossa 6 deviazione nella diffusione è questa una straordinaria opportunità commerciali o più probabilmente ha la diffusione appena saltare in aria. Questo post esaminerà la media mobile e rotolamento modello deviazione standard per Royal Dutch Shell A vs azioni B, verrà utilizzato il rapporto di copertura si trovano in l'ultimo post. Sharpe Ratio Shell un amplificatore B Stat Arb Shell Un annualizzata Indice di Sharpe (RF0): Shell AampB Stat Arb ,8224,211 mila Shell Un 0,166,307 mila ARB stat ha un rapporto superiore di Sharpe oltre semplicemente investendo in Shell A. Ad un primo sguardo L'indice di Sharpe di 0,8 sguardi deludente, tuttavia, poiché la strategia passa la maggior parte del tempo it8217s fuori dal mercato avrà un basso rapporto di Sharpe annualizzato. Per aumentare il rapporto di Sharpe si può guardare alla negoziazione frequenze più alte o di avere una coppia di portafoglio in modo che più tempo viene speso nel mercato.